这篇文章给大家介绍VNPY单品种期货的网格交易策略的实现是怎样的,内容非常详细,感兴趣的小伙伴们可以参考借鉴,希望对大家能有所帮助。
当bar.close在通道中时候,下个bar打到上轨开多单,打到下轨空单。
这里采用了均量交易法,就是每笔下单手数都是一样,并非金字塔式下单。
有多单时候,突破上线加多单,突破下线情况清空所有多单,当多单到达定义的最大手数不再下单
为防止在一个线上下波动,造成重复开平仓情况,如果突破平仓,比如平多单,后面n个bar不能再开多单,只能开空单;反之平空单后,
现在这个策略很粗糙,只做实现逻辑分析,可以回测,考虑涉及仓位控制,别实盘。
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# : UTF-8
from
from vnpy.. *
from math isnan
numpy as np
as pd
from vnpy..app.. (, ,
,
)
class ():
= ”
= u”
# 策略参数
= 200 # 历史数据大小,用来确定网格基准线
= 20 # 初始化数据所用的天数,随着历史数据大小要改变
= 10 # 网格线数量,单边数量
= 10 # 最大持仓数量
order = 1 # 每次下单手数
= 30 #bar的时间
= 1 #平仓后,个bar不再开反向单
= 30 # ATR窗口数
= 5.0 # 计算止损距离的乘数
# 基本变量
= 0 #当前上线
= 0 #当前下线
= 0 #当前是否冻结开反向单
= 0
= 0
= 0
# 参数列表,保存了参数的名称
= [‘name’,
”,
”,
”,
”
”,
”,
”,
‘order’,
”,
”,
”
# 变量列表,保存了变量的名称
= [”,
”,
‘pos’,
”,
”,
”
”]
# 同步列表,保存了需要保存到数据库的变量名称
= [‘pos’,
”]
# ———————————————————————-
def (self, , ):
“”””””
super(, self).(, )
self.bg = (self.onBar, self., self.) # 创建K线合成器对象
self.am = (self. + 50)
# ———————————————————————-
def (self):
“””初始化策略(必须由用户继承实现)”””
self.(u’%s策略初始化’ % self.name)
# 载入历史数据,并采用回放计算的方式初始化策略数值
= self.(self.)
for bar in :
self.onBar(bar)
self.()
def (self):
“””启动策略(必须由用户继承实现)”””
self.(u’%s策略启动’ % self.name)
self.()
def (self):
“””停止策略(必须由用户继承实现)”””
self.(u’%s策略停止’ % self.name)
self.()
# ———————————————————————–
def (self, bar):
“””收到X分钟K线”””
# 全撤之前发出的委托
self.()
# 保存K线数据
am = self.am
am.(bar)
if not am.:
# 这里采用了均量交易法,就是每笔。
# 空仓时候,每次突破上线是开多单,突破下线是开空单;
# 有多单时候,突破上线加多单,突破下线情况清空所有多单,
# 有空单时候,突破下线加空单,突破上线清空所有空单,
# 为防止在一个线上下波动,造成重复开平仓情况,如果突破平仓,比如平多单,后面n个bar不能再开多单,只能开空单;反之平空单后,
# 后面n个bar只能开多单。
# 计算网格,返回通道队列, 再算出当前点位所在通道,0为最下通道,2*self. – 1为最上通道
= self.am.sma(self.)
# 过去300的标准差,按照顶一个取整做出一个队列
= + np.array([n * 1.00 / self. for n in range(-1 * self., self. + 1)]) * self.am.std(self.)
= pd.cut([bar.close], , =[nx for nx in range(0,2*self.)])[0]
# 如果返回为nan,说明现在bar.close在标准差范围以外,如果没有仓位,先不处理;如果有,按照ATR波动移动止盈
if isnan():
# 持有多头仓位
if self.pos > 0:
self. = max(self., bar.high)
self. = bar.low
self. = self. – self. * self.
self.sell(self., abs(self.pos), True)
# 持有空头仓位
elif self.pos < 0:
self. = bar.high
self. = min(self., bar.low)
self. = self. + self. * self.
self.cover(self., abs(self.pos), True)
#返回上下线:
self. = [ + 1]
self. = []
# 空仓时候,每次突破上线是开多单,突破下线是开空单;
# 如果此时在最下一个通道,此时只挂往上的多单, 如果在最上面通道,此时只挂往下空单;如果在中间的,则同时开上下单
if self.pos == 0:
if ==0:
self.buy(self., self.order, True)
elif == 2*self. – 1:
self.short(self.,self.order,True)
else:
#此时如果 为0, 直接开上下单:
if self. == 0:
self.buy(self., self.order, True)
self.short(self., self.order, True)
#此时如果大于0,只能开空单,如果小于0,只能开多单
elif self. > 0:
self. = self. -1
self.short(self., self.order, True)
elif self. < 0:
self. = self. + 1
self.buy(self., self.order, True)
#如果持有多仓时候,如果在中间通道,同时开上下单;如果最高点位不再开单,突破最大标准差高点,
elif self.pos > 0:
# 在最下通道不可能有多单,只用考量在中间段,pos 小于可以增多仓,否则只能向下平仓;和最高段情况,最高段设置往下平仓,
if == 2*self. – 1:
self. = bar.high
self.sell(self., abs(self.pos), True)
else:
if abs(self.pos) < self.:
self.buy(self., self.order, True)
self.sell(self., abs(self.pos), True)
else:
self.sell(self., abs(self.pos), True)
elif self.pos < 0:
# 最上通道通道不可能有空单,只用考虑中间段,和最低档情况
if == 0:
self. = bar.low
self.cover(self.,abs(self.pos),True)
else:
if abs(self.pos) < self.:
self.cover(self., abs(self.pos),True)
self.sell(self., self.order, True)
else:
self.cover(self., abs(self.pos), True)
# ———————————————————————-
def (self, tick):
“””收到行情TICK推送(必须由用户继承实现)”””
self.bg.(tick)
# ———————————————————————-
def onBar(self, bar):
“””收到Bar推送(必须由用户继承实现)”””
self.bg.(bar)
# ———————————————————————-
def (self, order):
“””收到委托推送”””
pass
# ———————————————————————-
def (self, trade):
# 发出状态更新事件
# 如果收到成交,清空所有挂单
self.()
# 如果交易多头方向,且现在仓位为0,则应该是空头平仓,不再开空单
if trade. == and self.pos == 0:
self. = -1* self.
# 如果交易空头方向,且现在仓位为0,则应该是多平仓,不再开多单
elif trade. == and self.pos == 0:
self. = self.
self.()
# ———————————————————————-
def (self, so):
“””停止单推送”””
pass
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